국내선물 · LS증권

LS증권 KOSPI200 선물 자동매매 시스템

고객이 오래 다듬어 검증한 자신만의 KOSPI200 선물 전략을, 코드 한 줄 바꾸지 않고 그대로 자동으로 돌게 하고 싶다 — 이 요청을 LS증권 신 OpenAPI로 구현한 국내 KOSPI200 지수선물 자동매매 사례입니다. 전략 자체는 고객 고유 자산이라 NDA로 비공개하며, 여기서는 그 전략을 실거래에서 정확·안정적으로 자동화한 엔지니어링만 소개합니다.

플랫폼

LS증권 신 OpenAPI
REST+WS · 주간+야간 CME

역할

고객 전략 정밀 이식
+ 실거래 안정화

유형

국내 지수선물 (KOSPI200)

제작 기간

약 3~4주

🔒 전략 비공개 안내 — 이 프로젝트의 매매 전략은 고객의 독자 지적재산으로, 알고랩은 NDA(비밀유지계약)에 따라 전략의 구체 내용(지표·조건·수치·청산 규칙 등)을 일절 공개하지 않습니다. 아래 내용은 전략이 아니라 그 전략을 자동화한 기술에 대한 소개입니다.

LS증권 KOSPI200 선물 자동매매 프로그램 GUI 대시보드 — 2계좌 포지션·전략 엔진 상태·틱봉/세션 설정·실시간 로그 (전략 내용은 비공개) — 제작한 자동매매 프로그램 대시보드 — 2계좌 포지션·엔진 상태·틱봉/세션 설정을 실시간 표시 (전략 세부는 비공개 · 예시 화면)

01배경 · 고객 요구사항

고객은 KOSPI200 선물의 진입·청산 전략을 직접 완성해 오래 운용해 온 분이었습니다. 이미 다듬어 검증을 마친 로직이라, 요청의 핵심은 분명했습니다 — 전략 자체는 손대지 말고, 그대로 자동으로 돌게 해달라.

정리하면 이렇습니다. ① 고객의 기존 전략 로직을 한 줄도 바꾸지 않고 그대로 이식하고, ② 틱봉 기반으로 정교하게 진입·청산하며, ③ 미니/본물 KOSPI200을 2계좌로 병렬 운용하고, ④ 주간 본장과 야간(CME 연계) 세션을 모두 자동으로 대응하는 것.

즉 이 프로젝트에서 저희의 역할은 전략을 만드는 것이 아니라, 고객이 이미 가진 전략을 실거래에서 원본과 똑같이 재현하고, 24시간 안정적으로 돌아가게 하는 것이었습니다. KOSPI200 선물은 틱이 촘촘하고 주간↔야간 세션 전환 시 가격 갭이 생기기 때문에, "원본과 소수점까지 일치하는 재현"과 "세션 갭 보정"이 중심축이었습니다.

02구현 방식

고객의 원본 로직을 그대로 이식하는 것을 최우선으로 두고, 진입 엔진과 청산 엔진을 분리해 설계했습니다. 전략의 구체 내용은 비공개이지만, 시스템이 갖춘 구조와 안정화 기술은 아래와 같습니다.

전략 로직 정밀 이식 — 고객 원본 전략의 진입·청산 계산을 실거래 환경에 그대로 재현 (전략 세부는 비공개)
틱봉 기반 다중 프로파일 — 여러 틱 주기를 지원하고, 세션·설정에 맞춰 파라미터를 자동으로 매칭
우선순위 기반 청산 — 여러 청산 조건이 같은 순간에 겹칠 때, 정해진 우선순위를 단일 지점에서만 판정해 판단이 엇갈리지 않도록 함 (우선순위 내용은 비공개)
2계좌 병렬 — 계좌별 API 키·엔진이 독립. 미니/본물을 서로 다른 설정으로 동시 운용
주간 + 야간 세션 — 본장(주간)과 야간(CME 연계) 달력을 자동 판정하고, 세션 전환 시 갭 보정

시스템 구성 — 고객 고유 전략(비공개)을 실거래에 정밀 재현하고 우선순위 청산으로 안정화해 LS OpenAPI 2계좌 실거래로 연결 — 시스템 구성 — 고객 전략(비공개)을 정밀 재현·안정화해 실거래로 연결

전략은 1:1로 옮기되, 실거래 안정성은 별도로 확보했습니다. 엔진은 진입/청산 신호만 내고, 포지션의 진실 소스는 언제나 실제 체결 결과입니다. 주문이 거부되더라도 내부 상태에 '유령 보유'가 생기지 않도록, 항상 체결 결과와 동기화하도록 만들었습니다.

03해결한 기술 난제

고객 전략을 실거래에서 소수점까지 정확히 재현

고객이 보던 계산 결과를 실거래 스트리밍 환경에 그대로 재현하려면 소수점 오차 하나도 허용되지 않습니다. 모든 계산을 스트리밍(incremental) 구현과 벡터화 검증(reference) 구현으로 이중 제작해 1e-9 수준까지 교차검증했고, 여러 청산 조건이 같은 틱에 동시에 충족될 때는 정해진 우선순위를 단일 지점에서만 적용해 판단 엇갈림을 원천 차단했습니다. (전략의 지표·조건·우선순위 규칙 자체는 NDA로 비공개합니다.)

계산 이중 구현 · diff 검증 — 전략 계산을 스트리밍 방식과 벡터화 reference 방식으로 각각 구현해 1e-9 오차까지 대조 → 원본 재현 신뢰성 확보
세션별 갭 보정 — 주간↔야간 전환 갭을 세션 단위로 누적 보정해, 계산값이 고객이 보던 HTS 차트와 일치
진입 봉·청산 봉 분리 — 진입과 청산에 서로 다른 봉 주기를 이중 봉빌더로 동시 운용하고, 워밍업도 각각 처리
청산 우선순위 단일 디스패치 — 봉 마감 청산은 결정만 반환하고 틱 평가 이후에 적용해, 우선순위가 항상 순서대로 실행되도록 보장
모의투자 시장가 폴백 — 모의 환경은 시장가를 지원하지 않아, 현재가 ±틱 지정가로 자동 폴백하고 미체결 시 재주문

04핵심 기능

고객 전략 1:1 이식 — 원본 전략의 진입·청산 로직을 실거래에 그대로 재현 (내용 비공개)
우선순위 기반 청산 엔진 — 여러 청산 조건이 겹칠 때 정해진 우선순위를 단일 지점에서 판정
틱봉 다중 프로파일 — 진입/청산 봉 주기·파라미터를 GUI에서 조정·저장
2계좌 병렬 운용 — 미니/본물 KOSPI200을 계좌별 독립 설정으로 동시 운용
주간 + 야간(CME) 세션 자동 대응 — 세션 달력 자동 판정 + 세션 전환 갭 보정
텔레그램 실시간 알림 — 진입/청산/오류 즉시 통보, 매매내역·일별 손익 조회
GUI 대시보드 — 포지션·계약수·진입가·평가손익·엔진 상태를 실시간 표시

05제작 과정 (약 3~4주)

1단계 · 전략 이식·검증 설계 — 고객 원본 로직 해석, 계산을 스트리밍/reference 이중 구현, 1e-9 diff 테스트 하네스 구축
2단계 · 진입·청산 엔진 — 진입 엔진과 우선순위 청산 엔진, 이중 봉빌더·세션 갭 보정 구현
3단계 · LS OpenAPI 연동 — REST 주문·WebSocket 시세/체결통보, 2계좌 병렬, 모의 지정가 폴백, 토큰 자동 재발급
4단계 · 검증·납품 — 1,000건 이상 테스트(단위·시나리오·프로퍼티·퍼즈·diff), GUI·텔레그램·라이선스 마감 후 인수인계

06납품 결과물

실행 프로그램 (GUI 대시보드 · 2계좌 패널 포함)
고객 전략 이식 엔진 + 우선순위 기반 청산 엔진
LS OpenAPI 연동 모듈 (REST + WebSocket · 주간/야간 세션)
텔레그램 알림 봇 + 매매내역·일별 손익 조회
시리얼 키 라이선스 + 발급 도구
사용설명서 + LS OpenAPI 신청·설정 가이드
납품 후 30일 무료 AS (협의 범위 내)

07기술 스택

LS증권 신 OpenAPI (REST · 선물) LS OpenAPI WebSocket (실시간 시세 · 체결통보) 고객 전략 이식 엔진 (계산 이중 구현·diff 검증) 우선순위 청산 엔진 Python tkinter GUI (다크/라이트 테마) Telegram Bot API PyInstaller (onedir 배포)

08관련 사례 · 더 보기

※ 본 사례의 매매 전략은 고객의 독자 지적재산으로, NDA에 따라 구체 내용을 공개하지 않습니다. 수익률·수익금 또한 공개하지 않습니다. 알고랩은 매매 자동화 프로그램 제작 서비스이며, 종목 추천·투자 자문·수익 보장 서비스가 아닙니다. 과거 백테스트 결과가 미래 실거래 수익을 보장하지 않습니다. 국내 지수선물·파생상품 투자는 원금 손실 위험이 있습니다.

내 전략, 그대로 자동화해 드립니다

이미 직접 만든 HTS 전략이 있으셔도, 아직 아이디어 단계여도 괜찮습니다.
전략은 NDA로 안전하게 보호하고, 알고랩이 24시간 빠르게 답변드립니다.

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