김치프리미엄 차익거래 자동 실행 봇

01배경 · 고객 요구사항

고객은 업비트(원화 시장)와 바이낸스(달러 시장) 사이에서 같은 코인의 가격이 순간적으로 벌어지는 이른바 김치프리미엄을 노리고 있었습니다. 이 격차는 몇 초 안에 벌어졌다 좁혀지기 때문에, 두 거래소 창을 번갈아 보며 손으로 주문을 넣는 방식으로는 사실상 타이밍을 잡을 수 없었습니다.

더 큰 문제는 한쪽만 체결되는 위험이었습니다. 업비트에서는 매수가 됐는데 바이낸스 쪽 진입이 늦어지면, 차익을 노리려던 포지션이 오히려 한 방향으로만 노출된 위험 포지션으로 바뀝니다. 수동으로는 이걸 실시간으로 막을 방법이 없었습니다.

요청은 명확했습니다. ① 두 거래소의 실질 프리미엄을 실시간으로 계산해 보여주고, ② 설정한 임계값에 도달하는 순간 양쪽에 동시에 진입하며, ③ 만약 한쪽만 체결되면 자동으로 노출을 걷어내 "반쪽짜리 포지션"이 남지 않게 하는 것이었습니다.

02구현 방식

업비트와 바이낸스의 실시간 시세를 동시에 구독해 김치프리미엄을 계산하고, 임계값에 닿는 순간 양쪽 시장에 주문을 던지는 구조로 설계했습니다. 흐름은 이렇습니다:

• 실시간 시세 동시 구독 — 업비트·바이낸스 WebSocket을 함께 열어 두 거래소의 호가를 동시에 수신
• 실질 프리미엄 계산 → 환율·수수료·전송시간을 반영해 "겉보기 %"가 아닌 실제 먹을 수 있는 김프(%)를 산출
• 임계값 동시 진입 → 프리미엄이 설정값(예: +3% 이상)에 도달하면 업비트·바이낸스 양쪽에 동시에 주문 전송
• 체결 안전장치 → 정해진 타임아웃 안에 양쪽이 다 체결됐는지 확인하고, 한쪽만 채워지면 반대주문/취소로 노출 제거
• 포지션·리스크 관리 → 포지션 규모를 자동으로 조절하고 리스크 한도를 넘지 않도록 통제, 진행 상황은 텔레그램으로 통보

핵심은 "두 개의 주문을 하나의 거래처럼 다루는 것"입니다. 진입 신호가 뜨면 두 거래소에 각각 주문을 보내지만, 내부적으로는 둘을 한 쌍(pair)으로 묶어 관리합니다. 그래서 한쪽이 실패하면 나머지 한쪽도 함께 정리돼, "업비트만 사고 바이낸스는 못 산" 어정쩡한 상태가 남지 않습니다.

구체적으로는 — 프리미엄이 임계값을 넘는 순간을 { "signal":"enter", "premium":3.2, "size":auto } 형태의 내부 이벤트로 만들고, 실행 엔진이 ① 양쪽 주문을 거의 동시에 전송 → ② 체결 콜백을 양쪽 모두 기다림 → ③ 타임아웃 안에 한쪽만 채워지면 즉시 청산/취소로 되돌리는 순서로 처리합니다.

03해결한 기술 난제

• 동시 진입 + 체결 타임아웃 — 두 거래소에 거의 동시에 주문을 보내고, 설정한 시간 안에 양쪽 체결이 확인되지 않으면 미완결로 판정
• 양방향 자동취소·청산 — 한쪽만 체결되면 즉시 그 포지션을 반대주문으로 청산하거나 미체결 주문을 취소해 한 방향 노출을 0으로
• 실질 프리미엄 계산 — 환율(원/달러)·양쪽 거래·전송 수수료·전송시간을 반영해 "실제로 남는 차익"만 진입 대상으로 인정
• 포지션 규모 자동조절 — 양쪽 잔고·호가 잔량을 보고 실행 가능한 규모로 주문 수량을 자동 조정해 과다 진입을 방지

04핵심 기능

• 실시간 김프 모니터 — 업비트·바이낸스 시세와 실질 프리미엄(%)을 한 화면에서 실시간 표시
• 임계값 동시 진입 — 프리미엄이 설정값에 도달하면 양쪽 거래소에 동시에 주문 전송
• 체결 타임아웃 + 양방향 자동취소 — 한쪽만 체결되면 즉시 노출을 제거해 반쪽 포지션 방지
• 포지션 규모 자동조절 — 잔고·호가 잔량에 맞춰 실행 가능한 수량을 자동 산정
• 리스크 한도 — 최대 노출·1회 진입 한도 등 안전 상한을 설정값으로 통제
• 텔레그램 실시간 알림 — 진입·체결·미완결 취소·에러까지 즉시 통보

05제작 과정 (약 3~4주)

• 1주차 · 양거래소 연동·프리미엄 계산 — 업비트·바이낸스 실시간 시세 동시 구독 연결, 환율·수수료·전송시간을 반영한 실질 프리미엄 계산 엔진 구축
• 2~3주차 · 동시 진입·체결 안전장치·리스크 관리 — 임계값 동시 진입, 체결 타임아웃과 양방향 자동취소, 포지션 규모 자동조절·리스크 한도, 텔레그램 알림 구현
• 4주차 · 배포·소액 실검증 — 서버 배포 후 소액 실계좌로 동시 진입·자동취소 동작을 실제로 검증하고 인수인계

06납품 결과물

• 차익거래 실행 봇
• 실시간 김프 모니터 화면
• 체결 안전장치 · 리스크 설정 (임계값·타임아웃·한도 조정)
• 텔레그램 알림 봇 연동
• 사용설명서 + API·서버 설정 가이드
• 납품 후 30일 무료 AS (협의 범위 내)

07기술 스택

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